Кружок по эконометрике

Кружок любителей эконометрики – сообщество студентов, аспирантов и преподавателей, занимающихся статистикой, эконометрикой и анализом данных. Встречи кружка проходят в 19:00 по вторникам. Докладчики разбирают темы, которые не входят в базовый курс эконометрики, а также рассказывают о своих исследованиях.

Координатор: Ольга Сучкова (e-mail)

Сообщество VK >>>

Полезные ресурсы и ссылки:

http://quantile.ru/ Журнал «Квантиль» (в особенности рубрика «Эконометрический ликбез»)

https://lsa.hse.ru/announcements - открытые мини-курсы лекций от Лаборатории стохастического анализа и его приложений НИУ-ВШЭ

http://statweb.stanford.edu/~candes/stats300c/ - открытые материалы курса «Theory of Statistics», Stanford (периодически обновляются)

Лекции Дмитрия Архангельского "Введение в прикладную статистику и эконометрику"

https://vk.com/compecon - «Вычислительная экономика», один из крупнейших российских пабликов об анализе данных

http://davegiles.blogspot.ru/ - Эконометрический блог Дэйва Джайлса, профессора университета Виктории, Канада. Содержит интересные заметки о «проблемных местах» в эконометрике, а также reading-lists из свежих статей на каждый месяц

http://www.appliedeconometrics.ru/r/links/ - список журналов, публикующих статьи по теоретической и прикладной эконометрике, на сайте журнала «Прикладная эконометрика»

 Состоявшиеся встречи:

Сезон 2018-19

 Анастасия Могилат (ЭФ МГУ'10, ЦБ РФ) - Методы оценки вероятности при работе с редкими событиями (слайды)

Анна Малькова (ЭФ МГУ'17, аналитик в дивизионе HR-сервисов компании IBS) - "Про данные и чувство прекрасного" (слайды)

Сергей Саркисян (ЭФ МГУ'19) - Методы оценки волатильности финансовых временных рядов (слайды)

Ирина Лунёва (ЭФ МГУ'19) - «Предсказание изменчивых корреляций с помощью DCC моделей» (слайды)

Иван Станкевич (Департамент прикладной экономики НИУ ВШЭ) - "Об использовании телематических данных для моделирования аварийности автомобилей"

Сезон 2017-18

  Алексей Царев (РАНХиГС'17) - Блеск и нищета процедур сглаживания  (слайды)

  Юлия Соловьева (ЭФ МГУ'18) - Неопределенность как стиль жизни: основы байесовских методов (слайды)

  Тимур Соболев (ЭФ МГУ'18) - Метод Моте-Карло в экономике (слайды)

 Дмитрий Браженко (ЭФ МГУ'18) - Сэмплинг (слайды)

Дмитрий Браженко (ЭФ МГУ'18) - Бутстрап (слайды)

Сезон 2016-17

Павел Сулимов (ЭФ МГУ'14) - Случайные леса, SVM и вероятностные модели (слайды)

Георгий Калашнов (ЭФ МГУ'15, РЭШ) - Измерение предсказательной силы модели (predictive success)

Максим Кочуров (ЭФ МГУ'18) - Введение в байесовскую статистику (слайды1, слайды2)

Глеб Куровский (ЭФ МГУ'17) - Microeconometric Policy Evaluation (слайды)

Владислав Морозов (ЭФ МГУ'17) - Введение  в эконометрику сетей (слайды)

Георгий Калашнов (ЭФ МГУ'15, РЭШ) - "Matching markets и задача о марьяже"

Елена Семерикова (НИУ ВШЭ) - "Эконометрика регионов: корреляция, которую мы не учли"

Филипп Картаев (ЭФ МГУ) - "Инфляционное таргетирование и экономический рост"

Сезон 2015-16

Ольга Сучкова (ЭФ МГУ'13) - Bootstrap (слайды)
Алексей Хазанов (ЭФ МГУ'12, РЭШ) - Дельта-метод (слайды)
Филипп Картаев (ЭФ МГУ'04) - Matching and Propensity Score Estimators (слайды)
Дмитрий Архангельский (ЭФ МГУ'10, РЭШ, Stanford GSB) - Регуляризация в линейных моделях: LASSO, ridge regression
Андрей Симонов (ЭФ МГУ'10, The University of Chicago Booth School of Business) - Дискретные модели выбора с гетерогенностью агентов (слайды)
Елена Томова (ЭФ МГУ'15) - Структурные VAR-модели (слайды)
Иван Станкевич (НИУ-ВШЭ) - Устранение сезонности во временных рядах (слайды)