НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО (НРА): Директор Методологической Службы кредитного рейтингового агентства

30 ноября 2023 — 30 декабря 2023

Обязанности:

Руководство подразделением, выполняющим следующие задачи:

Разработка новых и совершенствование действующих моделей оценки вероятности дефолта (PD моделей) компаний в разрезе направлений деятельности, в том числе:

Сбор исторических данных, подготовка, первичная проверка и нормализация данных для моделей, в том числе с использованием методов для Law default portfolio;
Совместно с аналитиками расчет финансовых показателей, модификаторов и корректировок, конструирование альтернативных и/или сводных показателей и индексов;
Отбор статистически значимых факторов: оценка дискриминационной способности, корреляционный и дисперсионный анализ, анализ мультиколлинеарности.

Проведение калибровки моделей Агентства в разных парадигмах (PIT, TTC).
Участие в заседаниях Методологического комитета Агентства
Проверка документов и расчетных файлов, сопровождающих рейтинговую деятельность, на корректность и соответствие применяемым методологиям.
Предоставление необходимой информации, пояснений, заключений по вопросам, относящимся к компетенции методологической службы, заинтересованным лицам.
Сбор статистики о дефолтах, расчет фактических и теоретических частот дефолта по уровням кредитных рейтингов с использованием различных статистических методов.

- Подбор и развитие команды

- Взаимодействие с Банком России по вопросам методологий

Высшее образование в области экономики, количественных финансов, компьютерных наук (с дополнительной квалификацией в указанных областях), математическое, техническое с дополнительными знаниями в области экономики, управления и финансов. Углубленные знания в области теории вероятностей, математической статистики.
Опыт работы в области разработки PD моделей/ анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, в банке или иной финансовой организации, организации, осуществляющей рейтинговую деятельность, аналитическом/консалтинговом агентстве, исследовательском центре, аудиторской организации.
Навыки управления проектами или командами.
Уверенный пользователь ПК: Microsoft office, VBA, Python, R.

Креативные, интересные и разнообразные задачи
Низкий уровень бюрократии
Возможность для профессионального и карьерного роста
Возможность внести свой вклад в развитие рейтинговой отрасли, реализовать свои исследовательские, организаторские и творческие способности.
Офис расположен в отдельном здании в креативном кластере в двух шагах от ст. м. Тульская.
График и режим работы может быть согласован индивидуально (частично удаленная работа возможна после прохождения испытательного срока)
ДМС и оплата больничного в соответствии с ТК РФ

Для просмотра контактов по этой вакансии войдите в систему.