Сбер: Стажер Quantitative Researcher в Риски Сбера
23 августа 2023 — 23 сентября 2023
Risk Quants – часть Центра моделирования интегрированного риск-менеджмента.
Мы занимаемся моделированием финансовых рынков и продуктов, разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, подходов к управлению рыночными рисками, моделей для расчета экономического капитала и многими другими задачами в этой сфере.
Что нужно делать:
· Стохастическое и AI моделирование финансовых рынков;
· Построение моделей стоимости производных финансовых инструментов;
· Разработка и имплементация моделей расчета метрик риска (рыночный, кредитный, контрагентский риск);
· Аналитическая поддержка потребителей моделей рисков;
· Предоставление рекомендаций по оптимизации и снижению риска;
· Проведение ad-hoc анализа по запросам риск-менеджеров.
Требования к кандидату:
· Образование в области точных наук (очное, в процессе) - математика, физика, финансовая математика, численные методы и др. (например, матфак ВШЭ, мех-мат/физфак/вмк МГУ, РЭШ, МФТИ);
· Уверенное владение теорией вероятностей, статистикой, стохастическими дифференциальными уравнениями;
· Умение реализовывать математические модели на языке программирования (например, Python, C++, C#, etc.);
· Английский язык (чтение книг и статей по профессиональной тематике);
· Интерес к исследовательской работе на финансовых рынках.
Что предлагаем:
· Оплачиваемая стажировка (3-6 месяцев);
· Работа в команде с опытными наставниками;
· Работа с современным стеком технологий
· Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS&AI community;
· Современный офис (в т.ч. два спортзала).
Резюме и вопросы направлять Тане @t_khmlv в Telegram или на почту TSKhmeleva@sberbank.ru, в теме письма указать «резюме в Risk Quants»
Контакты
Для просмотра контактов по этой вакансии войдите в систему под своей факультетской учётной записью.
Если вы выпускник факультета, воспользуйтесь формой входа для выпускников.