21-27 декабря курс по BVAR и DFM от выпускников ЭФ Глеба Лысенко и Сергея Хатунцева

21-27 декабря выпускники экономического факультета Глеб Лысенко и Сергей Хатунцев (при участии Т.Р. Магжанова) проведут серию занятий по BVAR и динамическим факторным моделям.

Курс может быть полезен макроэкономистам, слушателям, которые занимаются исследованиями по временным рядам. Необходимо базовое знание временных рядов.

Для очных занятий необходимо прийти со своим ноутбуком. Для BVAR необходимо заранее установить Matlab версии 2020 года или новее. Для занятий по Dynamic factor models необходимы Python, R.

Программа курса: BVAR, Dynamic factor models.

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://forms.gle/S8JWBRE7yEj5Gir68 (так организаторы смогут оповестить Вас о возможных изменениях в расписании и при необходимости изменить аудиторию)

Расписание:

21 декабря 19:30 (Сергей Хатунцев) Большая размерность и метод главных компонент -- очно + zoom, аудитория 207

22 декабря 19:30 (Сергей Хатунцев) Фильтр Калмана -- очно +zoom, аудитория 207

23 декабря 12:20 (Глеб Лысенко) Идеи байесовских методов, сэмплирование по Гиббсу на примере BVAR -- очно +zoom, аудитория 212

24 декабря 12:20 (Глеб Лысенко) Идентификация структурных шоков в VAR на основе знаковых ограничений -- только zoom

25 декабря 19:00 доклад "Econometric estimation of the monetary policy effect on the debt burden at the industry level in Russia" Анны Пустоваловой (МГУ, 4 курс, научный консультант Т.Р. Магжанов), дискусанты: Андрей Зубарев (РАНХиГС) и Елизавета Добронравова (МГУ, РАНХиГС) — только zoom

26 декабря 12:20 (Глеб Лысенко) Анализ BVAR -- очно +zoom, аудитория 222

27 декабря 19:30 (Сергей Хатунцев) Динамические факторные модели -- очно +zoom, аудитория 535

21 декабря 2023