Кружок по эконометрике: «Блеск и нищета процедур сглаживания»

24 октября состоится очередная встреча кружка любителей эконометрики

Алексей Царёв (РАНХиГС '17, Лаборатория макроэкономического прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС): «Блеск и нищета процедур сглаживания»

Во многих макроэкономических и финансовых исследованиях появляется необходимость выделения трендовой или циклической компоненты временных рядов. Например, для определения потенциального ВВП, для выделения сезонности из модели, для прогнозирования объясняющих переменных, а иногда и объясняемых. Зачастую к процедурам сглаживания и фильтрам относятся как к механическим процедурам, не задумываясь об эконометрическом смысле данных процедур. О нём и пойдёт речь. Какие фильтры к каким рядам можно применять, а к каким нельзя? Почему это так? О каких ловушках процедур сглаживания полезно помнить при проведении эконометрического исследования? Какие значения параметров процедур сглаживания полезно брать и почему? Все эти вопросы будут рассмотрены на глубоком теоретическом уровне и на эмпирических данных.

Время: 19:00

Место: ауд. 539

Приглашаются все желающие.

Если Вам необходим пропуск в МГУ, напишите координатору семинара Ольге Сучковой на suchkovaolga.91@mail.ru

24 окт. 2017