Обязанности:
- построение моделей оценки вероятности дефолта (PD модели) и моделей уровня потерь при дефолте (LGD модели) ;
- построение моделей взыскания просроченной задолженности (collection), оценивающих вероятность взыскания просроченной задолженности и позволяющих оптимизировать стратегию работы с просроченной задолженностью.
- построение моделей управления лимитами кредитного риска;
- построение моделей доходности продуктов/услуг для определения оптимального ценового предложения и кредитного лимита при осуществлении продаж;
- внедрение машинного обучения в этапы и процессы интегрированного риск-менеджмента.
Требования:
- опыт построения («с нуля») скоринговых карт и моделей оценки кредитных рисков;
- умение оценивать качество модели, интерпретировать результаты;
- хорошие знания в области эконометрического моделирования, методов оптимизации и теории вероятностей;
- опыт валидации моделей и проведения стресс тестирования;
- желательно умение и опыт написания кода в SAS;
- продвинутый уровень владения Postgre SQL и умение работать со стеком Hadoop (spark, hive).
Условия:
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- стабильную белую заработную плату, премии;
- реальные перспективы карьерного роста;
- скучно не будет - множество интересных и сложных проектов;
- саморазвитие - мы сделали обучение доступным. Вы можете проходить тренинги очно, дистанционно, в Корпоративном университете.
Контакт для отклика: andrey.podgornyy@rt.
29 января 2021
