Eng

«Исключения из правил» в практике риск-менеджмента

«Исключения из правил» в практике риск-менеджмента

В пятницу 28 октября в 19:00 в аудитории 207 (Новый корпус Экономического факультета, 2 этаж) состоится очередное заседание межфакультетского научно-исследовательского семинара «Финансовая эконометрика» под руководством Евгения Николаевича Лукаша (ЭФ МГУ) и Михаила Леонидовича Нечаева (Университет Хальмштада, РДК).

Докладчик: Андрей Селиванов (к. ф.-м. н., Мехмат МГУ, Газпром экспорт) «Исключения из правил» в практике риск-менеджмента

Большое количество книг по финансовой математике и управлению рисками описывают большой (но, конечно, меньший, чем количество книг) набор методов моделирования и оценки рисков. Однако в ряде часто встречающихся на практике ситуаций многие из этих методов оказывается неприменимыми.

Цель данного доклада - рассказать о некоторых важных «исключениях из правил», которые в некоторых случаях встречаются чаще, чем «правила». Доклад затронет два вида рисков: рыночные и кредитные риски.

В части о рыночных рисках предполагается поговорить о вопросах моделирования, ценообразования форвардов, использования опционов при наличии рисков объемов.

В части о кредитных рисках предполагается поговорить о системе отчетности и расчёте риск-вклада контрагентов.

Сайт семинара: www.msuteam.ru
Приглашаются студенты, магистры, аспиранты, научные работники и все, кому интересна тематика семинара.
Если Вам нужен пропуск - сообщите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество и место работы либо учёбы по почте fe.msuteam@gmail.com .


24 October 2011