Межфакультетский научно-исследовательский семинар "Финансовая эконометрика"

В пятницу 1 октября в 18:55 в аудитории 221 (Новый корпус Экономического факультета, 2 этаж) состоится очередное заседание межфакультетского научно-исследовательского семинара "Финансовая эконометрика" под руководством Евгения Николаевича Лукаша (ЭФ МГУ) и Михаила Леонидовича Нечаева (РДК, Университет Хальмштада).

Антон Шишкин (ЭФ МГУ), Алексей Крылов (ЭФ МГУ): "Меры риска"

Излагаются общие подходы к моделированию риска. Рассматриваются меры риска "Граница Потерь" (Value at Risk, VaR) и "Средние Ожидаемые Потери" (Expected Shorfall, ES). Практическая часть включает моделирование мер риска для отдельной акции и для портфеля акций в пакетах EViews и R с использованием семейства GARCH моделей и моделей законов распределений (Нормальное, Стьюдентовское, Обобщённое гиперболическое и др.).

Сайт семинара: www.msuteam.ru

Приглашаются студенты, магистры, аспиранты, научные работники и все, кому интересна тематика семинара.

22 сентября 2010