Очередное заседание межфакультетского научно-исследовательского семинара «Финансовая эконометрика»

В пятницу 17 сентября в 18:55 в аудитории 221 (Новый корпус Экономического факультета, 2 этаж) состоится очередное заседание межфакультетского научно-исследовательского семинара «Финансовая эконометрика» под руководством Евгения Николаевича Лукаша (ЭФ МГУ) и Михаила Леонидовича Нечаева (РДК, Университет Хальмштада).

Доклад Антон Шишкин (ЭФ МГУ), Алексей Крылов (ЭФ МГУ): «Обзор моделей волатильности».

Аннотация: Излагаются общие подходы к моделированию волатильности. Рассматриваются модели семейства GARCH (в т.ч. фрактальные), модели реализованной (realized volatility) и стохастической волатильностей (stochastic volatility), модели внутренней волатильности опционов ( implied volatility).

Сайт семинара: www.msuteam.ru

Приглашаются студенты, магистры, аспиранты, научные работники МГУ и все, кому интересна тематика семинара. Спасибо!

14 сентября 2010