Старший научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности о нейросети для прогнозирования кризисов на фондовом рынке

Российские разработчики создали нейросеть, которая может за сутки до события с точностью более 83% предугадать краткосрочный фондовый кризис. Использование нейросети для предсказания рыночных событий само по себе достаточно интересно, хотя новым не является. «Мучают» данные и ищут устойчивые паттерны уже довольно давно и с переменным успехом, сказал «Известиям» старший научный сотрудник Лаборатории финансовой грамотности Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Антон Валерьевич Табах.

"Основная проблема таких моделей в том, что участники рынка меняют свое поведение, а это в свою очередь меняет паттерны и осложняет их выявление, не говоря о том, что нейросеть не способна оценить «черных лебедей», то есть рукотворные или внешние события, запускающие кризисы", — отметил он. — "Поэтому эксперимент интересный, но более традиционных инструментов оценки рисков, таких как кредитные рейтинги, он не заменяет".

15 августа 2025