Мы находимся в поисках профессионала в области оценки и анализа кредитных рисков с опытом разработки моделей.
Обязанности:
Моделирование и анализ кредитных и операционных рисков:
- построение моделей оценки вероятности дефолта (PD модели) и моделей уровня потерь при дефолте (LGD модели);
- построение моделей взыскания просроченной задолженности (collection), оценивающих вероятность взыскания просроченной задолженности и позволяющих оптимизировать стратегию работы с просроченной задолженностью.
- построение моделей управления лимитами кредитного риска;
- построение моделей доходности продуктов/услуг для определения оптимального ценового предложения и кредитного лимита при осуществлении продаж;
- внедрение машинного обучения в этапы и процессы интегрированного риск-менеджмента;
- моделирование совокупного риска, его оценка с учетом риск-аппетита;
- разработка инструментов оценки кредитного риска в инвестиционных и операционных проектах.
Требования:
- опыт построения («с нуля») скоринговых карт и моделей оценки кредитных рисков;
- навык построения моделей классификации, кластеризации, обработки временных рядов;
- умение оценивать качество модели, интерпретировать результаты;
- хорошие знания в области эконометрического моделирования, методов оптимизации и теории вероятностей;
- знание библиотек python для ML, умение работать с классами, строящими модели машинного обучения;
- опыт валидации моделей и проведения стресс тестирования;
- умение и опыт написания кода в SAS, продвинутый уровень владения Postgre SQL и умение работать со стеком Hadoop (spark, hive);
- опыт оценки NPV / IRR и рисков проекта.
Условия:
- работа в ведущей цифровой компании;
- профессиональное развитие и возможность обучения;
- оформление по ТК РФ;
- офис в шаговой доступности от м. Румянцево, БЦ Комсити (до конца года удаленный режим работы);
- ДМС со стоматологией после испытательного срока;
- корпоративная мобильная связь с первого дня;
- программа лояльности совместно с компаниями партнерами.
Контакт для отклика:
08 декабря 2020
